Drawdown คืออะไร ? ก่อนเข้าสู่ ตลาดจริง ต้องรู้สิ่งนี้ ?

Drawndown คืออะไร
โปรกเกอร์ Exness

นักเทรดมือใหม่หลายๆ ท่าน อาจจะยังไม่เคยได้ยิน หรือรู้จักว่า drawdown คืออะไร มีหน้าที่อะไรในตลาด Forex และมีประโยชน์ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex อย่างไร ต้องบอกเลยว่า หากคุณต้องการจะประสบความสำเร็จในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex นั้น จะต้องรู้จักกับค่า drawdown ด้วย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียด เพื่อทำความรู้จักกันได้ ดังนี้

Drawdown คืออะไร

drawdown คืออะไร ? ใช้อย่างไร ในตลาด Forex

คำตอบของ drawdown คืออะไร ก็คือ ตัวที่เป็นสัญญาณเตือน ในเรื่องของความเสี่ยง โดยสามารถบอกได้ว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพียงใด

เนื่องจาก Drawdown เป็นค่าเฉลี่ยของยอดการขาดทุนสะสมของแต่ละพอร์ต โดยจะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุน หรือ Balance ซึ่งเราควรจะควบคุมค่า Drawdown ให้มีค่า ไม่เกิน 30% เนื่องจากถ้าหากมีค่า Drawdown เกิน 30% นั่นหมายความว่า การเทรดของเรามีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุนหรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :

หากลงทุนด้วยเงิน จำนวน $10,000 เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $7,500 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 25% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 :  

หากลงทุนด้วยเงิน จำนวน $10,000  เมื่อทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex แล้วเหลือเงิน จำนวน $5,500 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 45% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้มีความเสี่ยง อาจจะไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ต่อไปอาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

drawdown loan

3 รูปแบบ ของ Drawdown

ในส่วนต่อไปนี้ เราจะพูดถึงรูปแบบของ drawdown คืออะไร ซึ่งค่า drawdown นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบจะมีการแสดงค่า ที่แตกต่างกันออกไป มีการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งจะแตกต่างกันอย่างไร และจะอ่านค่าได้อย่างไรนั้น สามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

ค่าของ Max DD. สามารถช่วยในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้ เป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด โดยคำนวณจากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมีการควบคุมให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรดจะต้องทำการดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี

  • Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) เป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่ง ของ Balance  ซึ่งค่าของ (RDD.) นั้น สามารถใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้

  • Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นตัวที่สามารถบอกเราได้ว่า ระบบเทรด หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่นั้น ดีแค่ไหน และเงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรดไปจนถึงช่วงเวลาที่ทำกำไรได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุนก่อนที่จะถึงช่วงที่ทำกำไร  โดยเป็นผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex

maximum drawdown

สิ่งที่ทำให้เกิด drawdown คืออะไร

  • ไม่มีความรู้ ในการใช้เครื่องมือต่างๆ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของ การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ ใน โปรแกรม MT4 เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex หากไม่มีความรู้ในการใช้เครื่องมือต่างๆ อาจจะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงได้

  • ขาดการวางแผนเรื่องการเงิน

นักเทรดที่ลงทุนในตลาด Forex มีเป้าหมายเดียวกัน ก็คือ ” เงิน ” แต่ถ้าหากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ก็จะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น และอาจจะทำให้การเทรดมีโอกาสในการขาดทุนอย่างมาก

  • ขาดการควบคุมอารมณ์

หากนักเทรดมีความรู้เรื่อง Forex อย่างมาก มีกลยุทธ์การเทรดที่ดี แต่ขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการเทรดแบบขาดสติ ก็ย่อมทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น

ประโยชน์ของ drawdown มีดังนี้

ทุกท่านคงจะได้ทำความรู้จักกับค่า drawdown มาเป็นอย่างดีแล้ว แต่ยังไม่ทราบใช่หรือไม่ ว่าประโยชน์ของ drawdown คืออะไร เราจึงได้รวบรวมข้อดี หรือประโยชน์ของค่า drawdown มาให้ทุกท่าน ได้ทำการศึกษากันแล้ว ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน

หากเรามีการควบคุมค่า Drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด ก็จะช่วยควบคุมในเรื่องการขาดทุนได้ แต่ถ้า Drawdown มีค่าสูงขึ้นเริ่มใกล้ 30% นั่นหมายความว่า นักเทรดจะต้องเริ่มควบคุมการขาดทุนของพอร์ต รีบแก้ไขสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการเทรดให้ดี

2. เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง

ค่าของ Drawdown สามารถบ่งบอกเรื่องความเสี่ยงของการเทรดได้ โดยค่าของ Drawdown ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี เพราะถ้าหากยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่ เป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยง ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้

สรุป ค่า drawdown

จากบทความเรื่อง drawdown คืออะไร ที่ทุกท่านได้ศึกษามาจากด้านบนนี้ จะเห็นได้ว่า ค่า drawdown นั้น มีประโยชน์เป็นตัวที่คอยช่วยเตือนเราว่า การซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex นั้น กำลังตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการขาดทุน หรือล้างพอร์ตหรือไม่

เราจึงควรหมั่นดูค่า drawdown และควบคุมไม่ให้มีอัตราที่เกินกว่ากำหนด ไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้ทุกท่านไม่ประสบความเร็จในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ก็ได้

เพื่อไม่ให้เกิดค่า drawdown ควร วิเคราะห์กราฟ Forex ในการเทรดด้วย

จำไว้ว่า

จะต้องควบคุมค่า drawdown ไม่ให้เกิน 30% ไม่เช่นนั้น อาจจะต้องล้างพอร์ต

โปรกเกอร์ XM